金融危机前后我国上市银行系统性风险的比较 |
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引用本文: | 高亮.金融危机前后我国上市银行系统性风险的比较[J].中国市场,2015(8):11-16. |
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作者姓名: | 高亮 |
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作者单位: | 上海美特幕墙有限公司厦门分公司 |
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摘 要: | 2008年起,以美国次级抵押贷款市场危机为导火索而引发的全球性金融危机,揭示出当前金融业存在的众多问题,银行业的系统性风险也再次成为各国政策决策者关注的焦点。本文拟选择在沪深两市上市的商业银行为样本,对13家上市银行从2009年至2013年的交易数据构建单指数模型,从而分析出金融危机前后各家上市银行系统性风险变化状况,并通过GARCH(1,1)模型证明金融危机后我国银行业系统性风险有所增加这一结论。
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关 键 词: | 金融危机 上市银行 系统性风险 GARCH(1 1)模型 |
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