| 通货膨胀不确定条件下我国股票价格波动研究——基于VAR模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 丁培荣.通货膨胀不确定条件下我国股票价格波动研究——基于VAR模型的实证分析[J].云南财贸学院学报,2009,25(3). |
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| 作者姓名： | 丁培荣 |
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| 作者单位： | 福建师范大学经济学院,福州350007 |
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| 摘 要： | 无论是在资本市场发达的国家还是在资本市场不完善的发展中国家，都非常关注通货膨胀对股票价格波动的影响，然而结论莫衷一是。运用事件研究法将1992年9月到2008年7月的月度数据划分为三个阶段，对股票价格与通货膨胀的关系进行检验，结果表明，不同阶段股票波动冲击来源不尽相同，股票市场波动与通货膨胀负相关的体现有一定时滞性。防止股票价格的剧烈波动应尽量减少对股票市场进行突然的冲击，防止通货膨胀压力，注意人们对通货膨胀的预期。
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| 关 键 词： | 通货膨胀 股票价格波动 脉冲响应函数 |
Study on the Stock Price Fluctuation under the Uncertain Condition of Inflation -An Empirical Study Based on VAR Model |
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