存款保险制度及差别费率机制降低银行风险承担了吗？——来自我国48家银行机构的经验证据

本文使用我国48家银行机构2013-2021年的季度面板数据，实证分析存款保险制度实施、存款保险费率机制转变对商业银行及政策性银行风险承担的影响，并分析不同类型银行风险承担的异质性特征。结果表明：第一，存款保险制度的实施显著降低了银行的风险承担水平，这种影响存在显著异质性，对政策性银行的影响不显著，但对大型国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的风险承担有显著抑制作用，且抑制效果依次增强；第二，存款保险单一费率机制调整为风险差别费率机制进一步降低了银行风险承担水平，这种影响也存在显著异质性，对政策性银行的影响仍不显著，但对其他四类银行的风险承担均有显著抑制作用。上述研究结论表明，我国存款保险制度实现了降低银行风险、维护金融稳定的预期目标。下一步，应当进一步完善存款保险费率核定制度，探索建立跨周期和逆周期的差别费率制度，提升“成本最小化”“风险最小化”的效果。