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| 谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察 | |
| 引用本文： | 王泓.谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察[J].现代经济,2008,7(1). |
| 作者姓名： | 王泓 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院金融学系 天津; |
| 摘 要： | 本文通过对权证价格数据的分析,实证考察了经典权证定价模型--谢尔顿权证定价模型在中国权证交易市场的适用性.主要通过横向考察和纵向考察两个角度来进行分析:既有对多支权证在单个交易日走势的横向比较,又有对单个权证在多个交易日走势的研究.以数据事实分析中国权证市场存在的主要问题并提出合理的建议. |
| 关 键 词： | 谢尔顿模型 权证定价 计量经济学 谢尔 权证市场 定价模型 中国 证券市场 问题 存在 事实分析 研究 比较 走势 易日 实证考察 交易 数据 价格 |
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