|
|||||
|
|
| 基于高频数据的金融市场波动溢出分析 | |
| 作者姓名： | 张瑞锋 汪同三 |
| 作者单位： | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京,100732 |
| 基金项目： | 博士后基金项目,国家社科基金项目,国家自然科学基金项目 |
| 摘 要： | 在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。 |
| 关 键 词： | 高频数据 金融市场 波动溢出 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《财经理论与实践》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《财经理论与实践》下载全文 | |