汇率关联理财产品的定价分析

本文从期权定价理论出发，研究了汇率关联理财产品的基本定价框架，分析了基本的偏微分方程定价模型和简单易行的数值方法，然后着重以光大银行“阳光理财A＋”计划的一款产品为例，具体阐述了该方法的应用，最后给出了关于该产品的一些数值结果。该产品条款较为复杂，对它的计算分析展示了该方法应用的许多技巧，它们可以广泛地应用多种汇率关联的理财产品，具有一定的普遍意义。