|
|||||
|
|
| 金融资产综合风险价值动态评估研究 | |
| 作者姓名： | 王周伟 邬展霞 |
| 作者单位： | 上海师范大学金融学院;上海对外贸易学院会计学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究项目(11YJA790107);上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022);上海市教委重点课题(12ZS125) |
| 摘 要： | 为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。 |
| 关 键 词： | GARCH-VaR模型 LA-VaR模型 流动性风险调整 综合风险价值 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《财经理论与实践》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《财经理论与实践》下载全文 | |