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| 基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响 | |
| 引用本文： | 向赟,李慧,梁琳.基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响[J].商场现代化,2010(11):156-157. |
| 作者姓名： | 向赟 李慧 梁琳 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学金融学院金融工程系 2. 西南财经大学金融学院金融学系 3. 西南财经大学体育教学研究部 |
| 摘 要： | <正>一、引言股指期货的推行对指数波动性影响有不同的三种观点:加剧了波动性,减小了波动性和对股票市场的波动性没有什么影响。第一种观点认为,股票指数期货的推出会加大股票价格的波动,期货交易因其高杠杆性和低信息交易者的投机行为会动摇股票 |
| 关 键 词： | 临界概率 推出 波动性 股票市场 统计量 股指期货 模型估计 显著性水平 日收益率 股票指数期货 |
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