| 熵风险下的国内证券投资组合模型 |
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| 引用本文： | 李江涛,王建国,马晓波.熵风险下的国内证券投资组合模型[J].商业经济(哈尔滨),2009(21):64-65. |
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| 作者姓名： | 李江涛 王建国 马晓波 |
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| 作者单位： | 西安建筑科技大学理学院,陕西西安710055 |
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| 摘 要： | 通过结合我国的实际情况，考虑交易费用、限制约束、最小交易单位以及限制卖空等几个条件，建立一套针对我国证券市场的投资组合熵模型。该模型主要运用了求解整数规划问题的方法，根据主要赋予风险水平不同的取值。对模型进行求解。求得出对于不同风险水平的最优分配方案，以及对应收益的极大值，确定模型的有效边界，从而得出的结论：该模型是一套针对我国股票市场有效的投资组合模型，其与我国真实股票市场情况更接近，实用性更强。
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| 关 键 词： | 投资组合模型 熵 交易费用 均值一熵模型 |
Combined Model of Domestic Security Investment under Entropy Risk |
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| LI Jiang-tao,WANG Jian-guo,MA Xiao-bo.Combined Model of Domestic Security Investment under Entropy Risk[J].Business Economy,2009(21):64-65. |
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| Authors: | LI Jiang-tao WANG Jian-guo MA Xiao-bo |
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