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| 倒向随机微分方程在保险定价中的应用 | |
| 引用本文： | 程中华,宁伟.倒向随机微分方程在保险定价中的应用[J].中国城市经济,2010(9). |
| 作者姓名： | 程中华 宁伟 |
| 作者单位： | 泰山学院经济管理系;泰山学院中小企业研究所; |
| 基金项目： | 泰山学院科研计划项目(Y07-1-11) |
| 摘 要： | 假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险的债券,一种是有风险的股票。通过自融资策略,得到保险价格所满足的保险定价模型,通过变形得到相应的保险价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程的理论和方法,给出保险价格的概率表示。 |
| 关 键 词： | 自融资策略 保险定价 倒向随机微分方程 Gisanov定理 |
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