信用风险计量前沿探析

在我国信贷规模高速增长、金融创新加速推进、部分领域信用风险持续聚集的背景下,对商业银行信用风险计量的研究更显紧迫。近年来,国际信用风险计量研究快速发展,"单个交易对手信用风险计量模型的研究→对交易对手组合信用风险计量模型的研究→对金融系统性信用风险计量模型的研究"的研究脉络日渐明晰。文章结合监管要求,围绕上述三大领域,对信用风险计量研究进展进行述评,为强化国内银行信用风险管理和金融监管提供参考。