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| 基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型 | |
| 引用本文： | 丁东洋,刘希阳.基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型[J].财会月刊,2011(33):53-54. |
| 作者姓名： | 丁东洋 刘希阳 |
| 作者单位： | 南昌大学廉政研究中心;中国人民银行鹰潭市中心支行 |
| 基金项目： | 江西省高校人文社会科学研究规划项目“开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究”(编号:JJ1138);天津社科规划项目“宏观统计数据可靠性评估方法研究”(编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目“小域估计理论及其在我国统计调查中的应用”(编号:2009LZ020)资助 |
| 摘 要： | 有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。 |
| 关 键 词： | 贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法 |
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