| 关于BDLM模型和ARMA模型的一个注解 |
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| 引用本文： | 李金龙,费方域,谈毅.关于BDLM模型和ARMA模型的一个注解[J].数量经济技术经济研究,2006,23(6):155-158. |
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| 作者姓名： | 李金龙 费方域 谈毅 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰管理学院 |
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| 摘 要： | 长期以来，ARMA模型在中国股市领域、预测领域得到了广泛的应用。近来的研究表明，由于中国股市的自身特点，一般不用ARMA模型来预测，而用贝叶斯动态模型BDLM进行股市预测。本文从理论研究的角度出发，证明这两类模型之间的关系，从而希望对应用研究能够产生一些指导意义。
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| 关 键 词： | ARMA模型 ARIMA模型 BDLM模型 |
A Note on The BDLM-model and ARMA-model |
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| Li Jinlong.A Note on The BDLM-model and ARMA-model[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(6):155-158. |
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| Authors: | Li Jinlong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ARMA-model ARIMA-model BDLM-model |
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