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| 商业银行操作风险度量方法比较 | |
| 引用本文： | 刘张发,舒宁,谢小龙.商业银行操作风险度量方法比较[J].企业经济,2012(2):165-167. |
| 作者姓名： | 刘张发 舒宁 谢小龙 |
| 作者单位： | 云南大学经济学院;江西外语外贸职业学院;中国人民银行丰城市支行 |
| 基金项目： | 云南大学笹川优秀青年教育基金资助项目“商业银行操作风险度量方法比较研究”(批准号:09KT001) |
| 摘 要： | 使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作风险所需资本来说,基于初级计量法中的不同计量方法的操作风险所需资本相差不大,基于高级计量法的操作风险所需资本远远大于基于初级计量法的操作风险所需资本。现阶段,我国银行比较适合采用收入法度量操作风险所需资本。 |
| 关 键 词： | 操作风险 基本指标法 标准法(替代标准法) 收入法 损失分布法 |
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