| 商业银行操作风险预测模型及其实证研究 |
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| 引用本文： | 郑毅,曾繁荣.商业银行操作风险预测模型及其实证研究[J].财政研究资料,2006(13):41-45. |
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| 作者姓名： | 郑毅 曾繁荣 |
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| 基金项目： | 本文系郑毅主持的湖南省自然科学基金项目《房地产抵押贷款证券化运作原理与实证》〈05JJ40003〉阶段性成果. |
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| 摘 要： | 按《巴塞尔新资本协议》中的定义，操作风险分为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员引起的操作风险包括操作失误、违法员工行为（内部欺诈或内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。流程因素引起的操作风险包括流程设计不合理、流程执行不严格。系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞。外部事件引起的操作风险主要包括外部欺诈、突发事件等等情况。操作风险不等于操作性风险。从字面上理解操作性风险极大地缩小了操作风险所包含的范畴。其中属于操作性风险的仅包括人员因素起的操作风险中的操作失误、违法行为和流程因素引起的操作风险中的流程执行不严格等情况。
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| 关 键 词： | 操作风险 实证研究 预测模型 商业银行 《巴塞尔新资本协议》 操作性风险 系统因素 突发事件 操作失误 违法行为 |
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