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| 债券投资组合管理中一种利率风险免疫模型的实证研究 | |
| 引用本文： | 刘琳琳,李健.债券投资组合管理中一种利率风险免疫模型的实证研究[J].内蒙古财经学院学报,2007(2). |
| 作者姓名： | 刘琳琳 李健 |
| 作者单位： | 1. 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116023 2. 吉林大学,数学研究所,吉林,长春,130012 |
| 摘 要： | 利率风险是债券投资所面临的最主要的市场风险,传统的久期利率风险免疫理论只适用于平行移动的利率期限结构。Fong和Vasicek(1984)提出了一个解决利率期限结构非平行变动的M2利率风险免疫模型。本文利用M2模型对我国国债市场的利率风险免疫进行实证研究。结果表明:M2模型是一种计算简便,适用于我国债券市场的理想的利率风险免疫模型。 |
| 关 键 词： | 利率风险 免疫 M2模型 |
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