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| 人民币汇改后人民币汇率与上证综指波动的实证分析 | |
| 引用本文： | 胡克超.人民币汇改后人民币汇率与上证综指波动的实证分析[J].经济研究导刊,2009(32):128-130. |
| 作者姓名： | 胡克超 |
| 作者单位： | 哈尔滨商业大学金融学院,哈尔滨,150000 |
| 摘 要： | 应用GARCH模型和Granger因果关系检验法分析了我国人民币汇改后人民币汇率与上证综指波动的关系。研究表明，汇改后GARCH（1，1）模型是适用的，它反映上证综指和人民币兑美元汇率波动率具有一定的持续性，同时，上证综指变动率和人民币兑美元汇率变动率之间存在双向线性因果关系，人民币兑美元汇率波动更多引导上证综指的变动。 |
| 关 键 词： | 波动率 GARCH模型 人民币 |
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