| 股指期货的套期保值问题 |
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| 引用本文： | 周好文,郭洪钧. 股指期货的套期保值问题[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 26(2): 88-99 |
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| 作者姓名： | 周好文 郭洪钧 |
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| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院 |
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| 摘 要： | ![]()
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
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| 关 键 词： | 股指期货 套期保值 资本资产定价模型 |
The Hedging Issue of Stock Index Futures |
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| Zhou Haowen et al.. The Hedging Issue of Stock Index Futures[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2008, 26(2): 88-99 |
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| Authors: | Zhou Haowen et al. |
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| Affiliation: | Zhou Haowen et al. |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | Stock Index Futures Hedging CAPM |
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