实物期权的二项树定价模型 |
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引用本文: | 余国杰,李颖,曾颖.实物期权的二项树定价模型[J].财会通讯,2008(12):102-104. |
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作者姓名: | 余国杰 李颖 曾颖 |
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作者单位: | 武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072 |
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摘 要: | 实物期权是相对金融期权而言的,广义的理解可以认为是企业对投资的选择权。科普兰指出,实物期权是在预定的时间(期权的有效期)内以预定的成本(称为执行价格)采取行动(如延迟、扩张、收缩、中止等)的权利,而非义务。二项树定价模型是由考克斯、罗斯和鲁宾斯坦等人最先提出的金融期权定价方法。本文拟采用二项树定价模型对主要实物期权进行定价。以建立实物期权的二项树定价模型。
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关 键 词: | 实物期权 二项树模型 定价 |
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