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| 股指期货与现货价格引导关系研究——基于中国市场的实证分析 | |
| 作者姓名： | 祝婳婷 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院; |
| 摘 要： | 本文基于沪深300股指期货IF1108的1分钟高频交易数据,对中国股指期货与现货间价格引导关系进行了实证研究。结果发现:股指期货在价格发现中起主导作用;股指期货价格领先于现货股指2-30分钟,现货股指领先于股指期货价格的时长不超过13分钟;股指期货价格与现货股指间存在长期均衡关系。 |
| 关 键 词： | 沪深股指期货 股指现货 价格发现 |
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