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沪港通对AH股联动性影响几何——基于DCC-GARCH模型
作者单位:
;1.宿迁学院商学院;2.南京航空航天大学经济管理学院
摘 要:
沪港通的开通理论上可以有效的减缓AH股折溢价的现象。文章编制了沪港通标的两地上市的A股指数和H股指数,在对两指数的日收益率序列进行一系列检验的基础上建立了DCC-GARCH模型,得出了两指数日收益率的动态相关系数。证实了沪港通开通之后有效的加强了两指数之间的联动性。
关 键 词:
沪港通
DCC-GARCH模型
格兰杰因果关系
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