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基于Eviews上证综合指数预测
作者单位:
;1.辽宁工程技术大学工商管理学院
摘 要:
本文采用自回归移动平均模型(ARIMA),选取上证综合指数2000年1月28日至2015年10月30日单月收盘数据进行短期预测,并以2015年11月和12月数据检验预测结果,结果显示ARIMA(11,1,11)模型对上证综合指数有较好的预测性,为投资者在股票市场的投资提供了有效参考。
关 键 词:
指数预测
时间序列
ARIMA模型
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