基于协整的统计套利策略优化与实证研究

文章基于传统的协整模型下的计套利方法,采用滑动更新数据的方法,即每一次平仓后,更新股票对的时间价格序列,重新进行建模。用更新的价差波动率作为判断交易信号,结合更新的配比系数配置仓位,实现了较好的套利。