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| 基于GARCH族模型的股市收益率波动性研究 | |
| 引用本文： | 安起光,郭喜兵.基于GARCH族模型的股市收益率波动性研究[J].山东财政学院学报,2009(1):47-50. |
| 作者姓名： | 安起光 郭喜兵 |
| 作者单位： | 山东财政学院,山东,济南,250014 |
| 摘 要： | 通过运用GARCH类模型对我国沪市的日收益进行分阶段分析，得出了对于不同的阶段，利空和利好消息对我国股市的影响是不同的，在熊市，利空消息产生的波动要大于利好消息产生的波动；而在牛市，利好消息产生的波动要大于利空消息产生的波动，而且在不同的阶段，投资者对风险所要求的收益也有较大差异。 |
| 关 键 词： | GARCH模型 收益率 风险 |
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