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| 面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正 | |
| 引用本文： | 赵梦楠,周德群.面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正[J].数量经济技术经济研究,2008,25(6):154-161. |
| 作者姓名： | 赵梦楠 周德群 |
| 作者单位： | 南京航空航天大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验。但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布。本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布。仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势。 |
| 关 键 词： | 面板数据 Hadri检验 LM统计量 |
The Modification to Bias of Hadri Unit Root Test in Panel Data |
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