融资融券对A股价格收益率波动的影响——基于双重差分模型的估计 |
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引用本文: | 郑罡.融资融券对A股价格收益率波动的影响——基于双重差分模型的估计[J].中国外资,2012(22):150-151. |
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作者姓名: | 郑罡 |
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作者单位: | 复旦大学经济学院 |
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摘 要: | A股融资融券业务于2010年3月31日推出至今已经有两年时间,本文选取在A股可融资融券品种的上市公司当中同时具有A股和H股的企业作为样本,通过分析这些样本A股和H股价格收益率波动的差异来研究融资融券对A股价格收益率波动的影响,并提供相关建议。
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关 键 词: | 融资融券 收益率波动 双重差分 |
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