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| 亚式期权定价研究综述 | |
| 引用本文： | 赖欣,冯勤超.亚式期权定价研究综述[J].现代商贸工业,2009,21(24):170-172. |
| 作者姓名： | 赖欣 冯勤超 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏南京,210003 |
| 基金项目： | 基金名称:向量金融时间序列的协同持续性研究;项目 |
| 摘 要： | 对亚式期权定价的文献进行分类整理,并就其中一些文献的观点进行分析评论。亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一,但它的价格却没有解析表达式,到目前为止,亚式期权的定价仍是个公开问题。在尝试了大量研究之后,发现在很早之前提出来的MonteCarlo模拟法定价是算术平均亚式期权的较好近似。 |
| 关 键 词： | 亚式期权 定价方法 文献综述 |
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