| 开放式基金交易策略的影响因素研究——来自中国证券市场2004-2010年的证据 |
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| 引用本文： | 李平,郑冬妮.开放式基金交易策略的影响因素研究——来自中国证券市场2004-2010年的证据[J].投资研究,2012(6):45-51. |
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| 作者姓名： | 李平 郑冬妮 |
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| 作者单位： | 电子科技大学经济与管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目(71171034) |
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| 摘 要： | 本文采用中国证券市场2004年至2010年所有开放式基金的数据,运用面板数据Logit模型对影响其交易策略(动量或反转)选择的因素进行了分析。研究发现,在2004年至2010年期间,中国证券市场的开放式基金大部分采取了动量交易策略,并且基金经理的从业经历、基金上期业绩排名对开放式基金是否选择动量交易策略存在显著影响。
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| 关 键 词： | 开放式基金 交易策略 基金业绩 面板数据 |
An Analysis of the Influencing Factors on Open-end Funds’ Trading Strategies:Evidence from China’s Security Market from 2004-2010 |
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