| 资产价格协同波动对通货膨胀的前导效应研究 |
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| 引用本文： | 李雅静.资产价格协同波动对通货膨胀的前导效应研究[J].长春金融高等专科学校学报,2019(3):36-41. |
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| 作者姓名： | 李雅静 |
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| 作者单位： | 陕西国际商贸学院 管理学院,陕西 咸阳,712000 |
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| 摘 要： | 根据PCA方法编制资产价格综合指数,采用ARDL模型以及Granger因果分析法检验单一资产价格及资产价格综合指数对通货膨胀的前导效应,研究结果表明:单一资产价格对通货膨胀均具有正向前导效应,但不同资产价格前导效应的强度不同;多种资产价格协同波动对通货膨胀有显著的正向滞后前导效应,说明其对通货膨胀具有预警作用。
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| 关 键 词： | 资产价格 通货膨胀 协同波动 资产价格综合指数 |
Research on Leading Effects of the Cooperative Fluctuations of Asset Price to Inflation |
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| LI Ya-jing.Research on Leading Effects of the Cooperative Fluctuations of Asset Price to Inflation[J].Journal of Changchun Finance College,2019(3):36-41. |
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| Authors: | LI Ya-jing |
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| Institution: | (School of Management, Shanxi Institute of International Trade&Com merce, Xian yang 712000, China) |
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| Abstract: | LI Ya-jing(School of Management, Shanxi Institute of International Trade&Com merce, Xian yang 712000, China) |
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| Keywords: | asset price inflation cooperative fluctuations asset price composite index |
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