| 美式封顶看涨期权的变分不等方程模型 |
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| 引用本文： | 丁正中,邢海宁. 美式封顶看涨期权的变分不等方程模型[J]. 商业经济与管理, 2006, 0(10): 62-65 |
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| 作者姓名： | 丁正中 邢海宁 |
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| 作者单位： | 浙江工商大学,浙江,杭州,310018 |
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| 摘 要： | 期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。
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| 关 键 词： | 期权定价 美式封顶看涨期权 变分不等方程 有限差分 |
| 文章编号： | 1000-2154(2006)10-0062-04 |
| 收稿时间： | 2006-07-20 |
| 修稿时间： | 2006-07-20 |
Variational Inequality Model of the American Capped Call Option |
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| DING Zheng-zhong,XING Hai-ning. Variational Inequality Model of the American Capped Call Option[J]. Business Economics and Administration, 2006, 0(10): 62-65 |
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| Authors: | DING Zheng-zhong XING Hai-ning |
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| Affiliation: | Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | option pricing American capped call option Variational Inequality finite difference scheme |
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