Credit Metrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示 |
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引用本文: | 徐畅.Credit Metrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示[J].黑龙江对外经贸,2006(3):89-90. |
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作者姓名: | 徐畅 |
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作者单位: | 东北财经大学 |
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摘 要: | CreditMetrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(ValueatRisk)理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。
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关 键 词: | CreditMetrics模型 信用 |
文章编号: | 1002-2880(2006)03-0089-02 |
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