| 动态视角下房地产贷款对银行业系统性风险溢出研究 |
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| 引用本文： | 龙剑友,谢 赤,王威忆晴,胡扬斌.动态视角下房地产贷款对银行业系统性风险溢出研究[J].财经理论与实践,2024(2):112-120. |
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| 作者姓名： | 龙剑友 谢 赤 王威忆晴 胡扬斌 |
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| 作者单位： | (1. 湖南大学 工商管理学院，湖南 长沙 410082；2. 湖南大学 金融与投资管理研究中心，湖南 长沙 410082；3. 产业数智金融湖南省哲学社会科学重点实验室，湖南 长沙 410082) |
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| 基金项目： | 国家社科基金重大项目(21ZDA114)；;国家自然科学基金项目(71971079,72271087,71871088)；;湖南省自然科学基金优秀青年项目(21JJ20019)； |
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| 摘 要： | 基于Credit Metrics模型动态度量房地产贷款信用风险，运用双重ΔCoVaR模型分析框架量化其对单家银行风险的影响，以及对银行业系统性风险的溢出，将总体溢出分解为直接溢出和间接溢出，考量房地产贷款信用风险对银行业系统性风险的传导途径。结果显示：一方面，房地产贷款信用风险近年来整体呈上升趋势，且对银行业风险溢出显著，尤其是大规模债务违约和新冠疫情的爆发加剧了溢出效应。另一方面，房地产贷款信用风险的间接溢出大于直接溢出，且高(低)系统重要性银行产生了更大的间接(直接)溢出，表明高系统重要性银行由于与其他银行的业务联系密切，其贷款信用风险更易引发银行业内的连锁反应从而间接刺激风险爆发；低系统重要性银行因为依赖少数大型客户贷款，面临信用丢失时缺乏强劲的风险缓冲能力，更可能直接对银行业的稳定造成显著破坏。
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| 关 键 词： | 房地产贷款 信用风险 银行业系统性风险 风险溢出效应 系统重要性银行 |
Spillover of Real Estate Loans on Banking Systemic Risk from a Dynamic Perspective |
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| LONG Jianyou,XIE Chi,WANG Weiyiqing,HU Yangbin.Spillover of Real Estate Loans on Banking Systemic Risk from a Dynamic Perspective[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2024(2):112-120. |
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| Authors: | LONG Jianyou XIE Chi WANG Weiyiqing HU Yangbin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | real estate loan credit risk banking systemic risk spillover effect systemically important bank |
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