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深证综指399106指数收益率波动分析
作者单位:;1.西安财经学院
摘    要:文章应用GARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率存在较强的条件异方差,而GARCH模型能较好的消除条件异方差。

关 键 词:ARCH效应  深证综指  条件异方差
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