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沪深300股指期货与现货价格的联动效应分析
作者单位:
;1.上海财经大学浙江学院
摘 要:
本文通过计量经济的方法对沪深300股指期货和现货之间联动关系和引导关系进行实证研究。发现股指期货与现货之间存在长期的均衡关系;无论从长期还是短期来看,股指期货市场对现货市场的作用均较大;期现市场之间存在着显著的波动溢出效应,且沪深300期货指数对现货指数的波动溢出效应略强,期货对现货下跌具有引导作用。
关 键 词:
沪深300股指
协整
波动性
误差修正模型
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