Asymptotische Verteilungen einiger Schätzverfahren bei Trend und Fehlern in den Variablen |
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Authors: | Dr W Krämer |
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Institution: | (1) Institut für Höhere Studien, Stumpergasse 56, A-1060 Wien |
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Abstract: | Übersicht Die vorliegende Arbeit untersucht die Konsequenzen von Trend für die asymptotischen Eigenschaften einiger Schätzverfahren in Fehler-in-den-Variablen-Modellen, bei Vorliegen der funktionalen Spezifikation. Dabei wird Trend als über alle Grenzen wachsende empirische Varianz der Regressoren interpretiert. Die untersuchten Schätzverfahren sind die Gewöhnliche und die Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Methode (OLS bzw. GLS) sowie ein von Theil angegebenes Schätzverfahren, das die Kenntnis der Kovarianzmatrix der Fehler der exogenen Variablen voraussetzt. Es zeigt sich, daß im Gegensatz zum Standardfall ohne Trend OLS unter gewissen Zusatzbedingungen konsistent ist, und in diesem Fall die asymptotischen Verteilungen aller drei Verfahren übereinstimmen. |
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