关于中美股票市场联动关系的实证研究 |
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引用本文: | 王一帆,武俊伟,刘斌.关于中美股票市场联动关系的实证研究[J].中国证券期货,2011(7):28-29. |
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作者姓名: | 王一帆 武俊伟 刘斌 |
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作者单位: | 山东大学威海分校; |
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摘 要: | 随着全球经济一体化的发展,中美两国之间经济依赖性不断增强,但经济联系的日益密切并不代表资本市场间具有相互影响。本文通过单位根检验、协整检验和Granger因果关系检验等分析方法,着重研究我国QDⅡ实施后到后金融危机时期这段时间内中美股市之间的关系,结果表明QDⅡ实施后中美股市间存在长期稳定均衡关系,而且在金融危机后美国股市对中国股市具有单向影响关系。最后,文章对中美股票市场之间的联动性进行了相关解释。
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关 键 词: | 中美股市 协整检验 联动关系 |
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