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| 基于时间序列的我国汇率走势预测的实证研究 | |
| 作者姓名： | 邴其帅 王霆 |
| 作者单位： | 邴其帅（山东青岛大学经济学院）;王霆（青岛大学医学院附属心血管病医院） |
| 摘 要： | 本文在简单介绍汇率预测及时间序列模型的基础上,利用时间序列模型中的ARIMA模型和EGARCH模型,分别对我国汇改以后的人民币/美元日汇率值进行实证研究,并对结果进行分析比较,结果表明EGARCH模型相对于ARIMA模型结果更加可靠,更适合于预测人民币/美元的日汇率走势。 |
| 关 键 词： | 时间序列 ARIMA模型 EGARCH模型 汇率预测 |
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