基于EM的贝叶斯模型平均组合预测及应用研究

为了克服传统的组合预测方法没有明确考虑模型的不确定性,对贝叶斯模型平均组合预测新方法进行研究。应用贝叶斯模型平均的关键是精确估计单项模型的权重。采用期望最大化(EM)方法来估计权重。该方法操作简便,计算效率高且在运算过程中一直满足权重之和为1。通过对我国电力负荷预测实证分析表明:贝叶斯模型平均组合预测比其他组合预测方法预测精度高;EM方法估计权重比赤池信息准则(AIC),贝叶斯信息准则(BIC)估计权重得到的组合预测值,有更高的预测精度。