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| 基于ARCH模型的我国CPI变动影响因素分析及其动态预测 | |
| 引用本文： | 朱厚岩,梁青青,刘振中.基于ARCH模型的我国CPI变动影响因素分析及其动态预测[J].现代管理科学,2013(1):38-41. |
| 作者姓名： | 朱厚岩 梁青青 刘振中 |
| 作者单位： | 中国人民大学农业与农村发展学院 |
| 基金项目： | 国家社科重大课题“开放经济条件下完善我国农产品价格形成机制和调控机制研究——基于产业链联动优化的视角”(项目号:09&ZD044) |
| 摘 要： | 文章基于1993年1月～2012年2月近20年的月度数据,运用ARCH及其拓展模型分析了我国居民消费价格指数的变化规律,探究我国CPI指数变动的影响因素,并对其未来短期走势进行动态预测。模型结果表明,消费价格指数同比增长率(SCPI)与其滞后一期有着极强的线性相关关系,但一阶自回归模型的残差存在着自相关现象,而非白噪声序列。同时受到宏观经济的影响,未来10个月内,我国通货膨胀将会有所减缓,居民消费价格指数同比增长速度将会稳中有降,均在2.8%左右。 |
| 关 键 词： | CPI ARCH模型 波动 预测 |
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