基于GARCH模型的包钢权证平价关系的实证研究 |
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引用本文: | 聂广海,樊开.基于GARCH模型的包钢权证平价关系的实证研究[J].现代商业,2012(14):48-49. |
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作者姓名: | 聂广海 樊开 |
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作者单位: | 武汉大学,湖北武汉,430072 |
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摘 要: | 期权平价公式反映了欧式看涨和看跌期权之间的一种平价关系,本文利用2006年3月内蒙古包钢钢联股份有限公司股改的有关数据研究期权平价关系在中国市场上是否能够成立,结果表明,期权平价关系在中国权证市场上并不存在,套利机会存在。
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关 键 词: | 期权平价 包钢权证 GARCH模型 Black-Scholes模型 |
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