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| 中国实际GDP波动率的实证研究 | |
| 引用本文： | 邵丹,詹俊义.中国实际GDP波动率的实证研究[J].南方金融,2004(6):26-28. |
| 作者姓名： | 邵丹 詹俊义 |
| 作者单位： | 1. 广州市建设工程招标管理办公室,广东,广州,510275 2. 中山大学岭南学院,广东,广州,510275 |
| 摘 要： | 本文对中国实际国内生产总值增长率的波动率进行了一种实证分析．利用最大似然方法估计了三种GARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)、实证研究表明．GARCH模型提供了最好的统计拟合，它表明波动率是变化的．对GDP实际增长率是对称的。 |
| 关 键 词： | 中国 GDP波动率 实证研究 国内生产总值 GARCH模型 |
| 文章编号： | 1007-9041-2004(06)-0026-03 |
| 修稿时间： | 2004年4月6日 |
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