| 非交易天数对我国股市波动的影响分析 |
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| 引用本文： | 蒋艳霞,柯大钢,孙路厚.非交易天数对我国股市波动的影响分析[J].经济经纬,2007(2):133-135. |
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| 作者姓名： | 蒋艳霞 柯大钢 孙路厚 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学,管理学院,陕西,西安,710049
2. 北京电力公司房山供电公司,北京,102401 |
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| 摘 要： | 非交易天数对股票收益波动具有显著影响,即两个相邻交易日之间间隔的非交易天数越多,收益的波动性越大.另外我们还发现我国股市中存在着结构性变化和不对称效应,而且市场风险和期望收益之间存在正向关系.
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| 关 键 词： | 波动 非交易天数 EGARCH 结构性变化 风险溢价 交易 股市波动 影响分析 Fluctuation Stock Market Influence 关系 期望收益 风险 市场 效应 不对称 结构性变化 存在 市中 发现 波动性 易日 收益波动 股票 |
| 文章编号： | 1006-1096（2007）02-0133-03 |
| 收稿时间： | 2006-12-27 |
| 修稿时间： | 2006年12月27 |
Analysis of the Influence of Non - trading Days on the Stock Market Fluctuation of Our Country |
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| JIANG Yan-xia,KE Da-gang,SUN Lu-hou.Analysis of the Influence of Non - trading Days on the Stock Market Fluctuation of Our Country[J].Economic Survey,2007(2):133-135. |
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| Authors: | JIANG Yan-xia KE Da-gang SUN Lu-hou |
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| Abstract: | Non-trading days have obvious influence on the fluctuation of stock returns.The more the non-trading days between two neighboring trading days are,the more the fluctuation of returns is.In addition,structural change and asymmetric effect exist in the stock markets of our country.Markey risk and expected returns are positively correlated. |
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| Keywords: | fluctuation non-trading days EGARCH structural change risk premium |
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