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| 公司特质波动在上升吗?——基于文献的述评 | |
| 作者姓名： | 花冯涛 |
| 作者单位： | 安徽师范大学。安徽芜湖241000 上海财经大学,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目《基于亏损异质性的上市公司财物价值驱动因素研究》,上海财经大学研究生(博士)科研创新基金《风险投资与区域创新:理论与实证》,安徽高校省级自然科学研究基金《中国证券市场特质波动测度、影响因素与经济后果》 |
| 摘 要： | 文章针对目前金融经济学的新兴研究领域——公司特质波动,从两个方面进行文献述评:特质波动测度和时间趋势。公司特质波动的测度方法主要依赖于资产定价模型的选择,因此,其误差根据方法的不同而各异;在时间趋势方面,众多学者对在美国及其他发达国家股市存在明显的特质波动上升趋势从各种角度予以解释;由于针对公司特质波动的研究刚刚展开,国内学者的研究成果较少,大部分仅对中国A股市场平均特质波动水平进行相关测度。在文献综述的基础上,文章提出进一步的研究展望,为今后研究提供借鉴和参考之用。 |
| 关 键 词： | 特质波动 时间趋势 测度 |
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