| 均值方差投资组合分析模型 |
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| 引用本文： | 李伯德.均值方差投资组合分析模型[J].兰州商学院学报,2005,21(3):49-51. |
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| 作者姓名： | 李伯德 |
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| 作者单位： | 兰州商学院,信息工程学院,甘肃,兰州,730020 |
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| 摘 要： | 本文探讨了均值方差投资组合模型,给出了模型的最优解,并说明了该最优解与资本资产定价模型理论中证券市场线的结论基本吻合.
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| 关 键 词： | 均值方差 投资组合 模型 规划 最优化 |
| 文章编号： | 1004-5465(2005)03-049-03 |
| 修稿时间： | 2005年1月10日 |
A Model on Mean-variance Portfolio Analysis |
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| LI Bo-de.A Model on Mean-variance Portfolio Analysis[J].Journal of Lanzhou Commercial College,2005,21(3):49-51. |
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| Authors: | LI Bo-de |
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| Abstract: | This paper studies mean-variance portfolio model and shows optimum solution of the model. We can use the model to get basically coincident result with the one of security market line in the capital asset pricing model (CAPM). |
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| Keywords: | mean-variance portfolio model programming optimization |
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