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价值加权指数在中国股市中的效果研究
作者单位:
;1.佛山科学技术学院经济管理与法学院
摘 要:
通过价值加权方法构造投资组合,对上证50指数所覆盖的成分股进行实证研究,选取2007-2017年各成分股交易日收盘价和年报数据,研究价值加权的上证50指数的业绩表现。结果发现:采用价值加权机制编制的指数全部战胜上证50指数。最后,建议用价值加权方法成立指数基金或对冲基金,以获取超额收益率。
关 键 词:
价值加权
上证50指数
指数基金
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