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| 风险收益法在我国商业银行的应用研究 | |
| 引用本文： | 李志彤.风险收益法在我国商业银行的应用研究[J].河南金融管理干部学院学报,2005,23(6):50-52. |
| 作者姓名： | 李志彤 |
| 作者单位： | 中国华融资产管理公司,北京,100045 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（70372066） |
| 摘 要： | 风险收益法是衡量银行综合风险的一个简单而有效的方法.采用资产收益率的波动性作为衡量银行风险的综合尺度,变异系数作为衡量风险的相对尺度,将资产收益率、股权乘数和资产收益率的标准差结合起来作为衡量银行风险的指数,其经验数据表明：规模大的银行收益率低但风险较小,规模小的银行比大银行更易受到破产的冲击.这为商业银行风险管理和经营决策提供了重要的参考. |
| 关 键 词： | 风险收益法 商业银行 风险指数 |
| 文章编号： | 1008-7796（2005）06-0050-03 |
| 收稿时间： | 2005-08-02 |
| 修稿时间： | 2005年8月2日 |
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