非线性偏微分方程在金融衍生品定价中的应用 |
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引用本文: | 杜玉林.非线性偏微分方程在金融衍生品定价中的应用[J].商业时代,2008(11):80-81. |
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作者姓名: | 杜玉林 |
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作者单位: | 上海财经大学金融学院,上海,200439 |
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基金项目: | 上海市教委优秀青年教师课题项目(JF0538) |
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摘 要: | Black-Scholes期权定价公式对金融衍生品的发展起了不可估量的作用,是金融衍生品的定价的基础。然而BS方程是建立在六大假设的基础上得到的,现实中不可能全部满足这些假设,后来许多研究者对于方程的假设做了一些修改,其中一些结果是应用了非线性偏微分方程对金融衍生品定价。本文主要介绍这方面的成果。
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关 键 词: | 非线性偏微分方程 金融衍生品 定价 |
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