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| 垂直套利 | |
| 摘 要： | 垂直套利是通过买进一个期权,同时卖出一个相同类型(同属看涨或看跌期权)、相同品种、相同到期日,不同执行价格的期权,进行套利的篆略,其特点在于能将风险和收益度限制在一定范围内。垂直套利共有以下四种形式:1.牛市看涨期权套利:买进一个执行价格较低的看涨期权,同时卖出一个到期日相同但执行价格较高的看涨期 |
| 关 键 词： | 最大损失 执行价格 看涨期权 卖出期权 套利 期权费 最大收益 到期日 看跌期权 买进期权 |
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