VaR:风险管理的核心 |
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引用本文: | 崔悦文,李辉.VaR:风险管理的核心[J].全国商情,2006(8):46-48. |
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作者姓名: | 崔悦文 李辉 |
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作者单位: | 中央财经大学金融学院 北京100081 |
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摘 要: | 由于经济全球化势不可挡,金融创新层出不穷,带来了金融危机的不断增长,对风险的衡量和管理成为了各国监管机构和金融机构的首要课题。VaR是当前公认的最准确、简便衡量和管理风险的方法,本文对什么是VaR、如何运用VaR来衡量风险以及VaR方法如何应用在绩效评估上等,进行了详细的阐述,以期对VaR有一个全方位的解读。
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关 键 词: | 风险值 风险调整后的资本收益率 绩效评估 风险管理 |
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