统计套利模型的理论综述与应用分析 |
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引用本文: | 李婷.统计套利模型的理论综述与应用分析[J].云南金融,2011(6X):171-171. |
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作者姓名: | 李婷 |
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作者单位: | 中南财经政法大学金融学院 |
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摘 要: | 统计套利模型是基于数量经济学和统计学建立起来的,在对历史数据分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据对未来收益进行预测,发现套利机会进行交易。统计套利这种分析时间序列的统计学特性,使其具有很大的理论意义和实践意义。在实践方面广泛应用于个对冲基金获取收益,理论方面主要表现在资本有效性检验以及开放式基金评级,本文就统计套利的基本原理、交易策略、应用方向进行介绍。
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关 键 词: | 统计套利 成对交易 应用分析 |
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